Vionaxu
2022-04-10 16:12第一題怎么也求不出A答案，看看哪里錯了？ 兩個歐元excess return轉(zhuǎn)成美元，(1+0.35%)(1-2%)-1=0.323%，權(quán)重1/2 兩個美元的是0.4% , 加總是0.5615%
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-11 11:14
該回答已被題主采納
同學(xué)，早上好。
這里答案有些偏誤，目前還沒有勘誤，根據(jù)個人理解修改參考答案，請參考，
此題計算Excess spread，因此僅考慮兩項，不考慮預(yù)期損失。此題未給出利率變化，因此不考慮，那么Excess spread僅為spread0，USD的Excess spread等權(quán)重平均后為2.125%。計算EUR時我們需要考慮匯率變化的影響，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等權(quán)重配置后為(2.125%-0.156%)/2=0.9845%。
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