杜同學(xué)
2018-06-27 12:09III. The complete efficient frontier without a risk-free asset can be obtained by combining the minimum variance portfolio and the market portfolio. 為什么對(duì),不是還有一段在市場(chǎng)組合的右邊嗎
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1個(gè)回答
肖東昊助教
2018-06-27 16:42
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同學(xué)你好,這題的講解老師在視頻講解中解釋得非常細(xì)致了,建議聽(tīng)一下!
另外III選項(xiàng)是這樣的,它說(shuō)的是沒(méi)有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的有效前沿能通過(guò)結(jié)合市場(chǎng)組合和最小方差組合的方式得到,這個(gè)是正確的。
具體過(guò)程老師在視頻中結(jié)合了具體圖示,煩請(qǐng)同學(xué)查閱,謝謝~
