黃同學(xué)
2022-04-10 16:26這道題的講解是節(jié)選了一大題中的一小問，沒有上一小問對于圖表的講解，聽不懂啊………
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-11 10:52
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同學(xué)你好，這道題就是要求用APT模型計算Dow的預(yù)期收益率，根據(jù)下圖的APT公式，已知原來的預(yù)期收益率8%，現(xiàn)在要根據(jù)新的因子數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，也就是用上面一列的數(shù)據(jù)分別乘以dow這一行對應(yīng)的各個β值，最后就可以求出用APT模型計算出來的新的預(yù)期收益率。
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