許同學(xué)
2018-06-27 14:32你好,問一下這題,尖峰代表肥尾,說明存在一個或多個偏離var值很大的個體,那var值不是被高估了么,為什么選b
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
肖東昊助教
2018-06-27 16:50
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,它說的是這個真實的分布是尖峰厚尾,那么說明相比于正態(tài)分布VaR值是偏大的,然后呢,題目后半句說假設(shè)用正態(tài)分布去算VaR,那么是會低估真實值的,因為正態(tài)分布的尾巴比真實分布要薄,用它去估計是會低估的。
