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2022-04-10 17:13margin有的話(huà),PD會(huì)下降吧?老師,謝謝講解
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-11 10:38
該回答已被題主采納
同學(xué)你好, margin本身不影響PD,margin作為保證金,它影響的是敞口,也就是一旦發(fā)生違約的時(shí)候,真實(shí)的損失金額。而PD一般都是和交易對(duì)手方自身相關(guān),比如交易對(duì)手方自身的信用質(zhì)量發(fā)生變化,導(dǎo)致更容易違約或者更不容易違約。
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