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2022-04-10 17:21請(qǐng)教老師，那threshold和exposure什么關(guān)系？謝謝，門檻上升，敞口如何變化？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-11 10:24
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同學(xué)你好，準(zhǔn)確來說，原始敞口是不受threshold的影響，threshold影響的是抵押品遞交的數(shù)量。只有在敞口超過一定數(shù)值，這個(gè)數(shù)值就是閾值threshold我們才開始遞交抵押品，如果閾值上升，那么對(duì)應(yīng)的不需要遞交抵押品的敞口的就會(huì)上升，潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)增加。
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