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2022-04-10 17:40sortino ratio 計算里的Rpt為什么直接默認為E(rp)了呢?直接用9.3%—3.2%?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-11 09:33
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同學你好,sortino ratio的分子是E(Rp)-MAR,MAR是最小可接受回報率,一般來說MAR 與無風險收益率Rf 相等,也就是說如果進行一筆投資,投資的最低收益率至少應該與無風險利率相等。
