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2022-04-10 18:08A選項(xiàng)，假如其他已含解釋變量能夠完美解釋該變量，哪怕沒(méi)進(jìn)模型，也不會(huì)產(chǎn)生偏差，是不是不應(yīng)該叫omitted變量 C選項(xiàng)為啥不對(duì)
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-11 10:21
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同學(xué)你好，遺漏重大變量要滿(mǎn)足兩個(gè)條件，1，這個(gè)變量對(duì)于y有一個(gè)顯著的解釋力度，還有一個(gè)是這個(gè)變量與已經(jīng)存在的x之間是有相關(guān)性的。二者缺一不可，可以再?gòu)?fù)習(xí)一下這部分的講義，這個(gè)也是考試可能會(huì)考的一個(gè)知識(shí)點(diǎn)。
A選項(xiàng)說(shuō)了被遺漏的變量和其他變量是相關(guān)的，如果被遺漏的話(huà)，就會(huì)進(jìn)入殘差項(xiàng)，這樣就會(huì)違背線(xiàn)性回歸的假設(shè)（即解釋變量和殘差項(xiàng)相關(guān)，很可能帶來(lái)異方差的問(wèn)題，是會(huì)給模型估計(jì)帶來(lái)偏差的），所以只要滿(mǎn)足兩個(gè)條件，就屬于遺漏變量的問(wèn)題。
C選項(xiàng)沒(méi)有滿(mǎn)足第二個(gè)條件，被遺漏的變量和其他變量必須是相關(guān)的。
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