開同學(xué)
2022-04-10 18:51在這個(gè)ppt里說systematic risk cannot be diversified， 為什么我們用treynor ratio去測量systematic risk呢？treynor ratio的定義不是去測量well-diversified portfolio嗎？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-11 11:39
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同學(xué)你好，不是這樣理解的，treynor ratio的經(jīng)濟(jì)含義就是每承擔(dān)一單位系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，投資組合所能得到的超額回報(bào)。因此特雷諾比率適用于充分分散化的投資組合，此時(shí)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)都已經(jīng)被完全分散了，只考慮市場上的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
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