李同學(xué)
2022-04-10 19:55老師,離散程度變大,變尖峰肥尾,正敞口部分不一定變大啊?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-04-11 10:09
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同學(xué)你好,離散程度變大,說明和均值距離的加權(quán)平均變大了,比如說尾部極端值出現(xiàn)的頻率更多,那么正敞口的部分就很可能會變大的。
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