Catherine
2022-04-10 20:08在AA里講的是greater volitilites ofasset class return,是寬度約窄??？
所屬：CFA Level III > Cases in Portfolio Management and Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-04-11 11:29
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同學你好
這個問題有兩個角度，對于波動比較大的資產：
1）如果你關注風險，關注是否偏離戰(zhàn)略性資產配置，則corridor應該窄一些。
2）如果你關注的是再平衡的成本比較高，則應該corridor要寬一些，以避免頻繁的引起再平衡。
但這個題其實從題干來說，并沒有給出他更關注什么，但從解析來看，他更關注的是交易成本。
在原版書的P335頁，有這樣一段表述，這個題應該就是基于這段文字來的。所以你可以理解為，在CASE STUDY中，主要關注的是transaction cost的最小化。因此波動大的資產，corridor要寬一些。
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