Catherine
2022-04-10 20:08在AA里講的是greater volitilites ofasset class return,是寬度約窄?。?/h3>
所屬：CFA Level III > Cases in Portfolio Management and Risk Management
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-04-11 11:29
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同學(xué)你好
這個(gè)問(wèn)題有兩個(gè)角度，對(duì)于波動(dòng)比較大的資產(chǎn)：
1）如果你關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)注是否偏離戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置，則corridor應(yīng)該窄一些。
2）如果你關(guān)注的是再平衡的成本比較高，則應(yīng)該corridor要寬一些，以避免頻繁的引起再平衡。
但這個(gè)題其實(shí)從題干來(lái)說(shuō)，并沒(méi)有給出他更關(guān)注什么，但從解析來(lái)看，他更關(guān)注的是交易成本。
在原版書的P335頁(yè)，有這樣一段表述，這個(gè)題應(yīng)該就是基于這段文字來(lái)的。所以你可以理解為，在CASE STUDY中，主要關(guān)注的是transaction cost的最小化。因此波動(dòng)大的資產(chǎn)，corridor要寬一些。
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