姜同學(xué)
2022-04-10 20:24老師,為什么IRBapproach中直接乘以MA期限就得出CreditCapital?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-11 09:59
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同學(xué)你好,一般來說,EC用來覆蓋UL,意思是EC主要是用來吸收UL,實(shí)際上并不意味 著EC等于UL。IRB法中算出來的WCL-EL就是UL,只不過WCL和EL的建模都是基于一年的基礎(chǔ)上,而有些交易存續(xù)期間可能不止一年,所以就要對(duì)其進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整因子就是期限調(diào)整因子MA。比如算來MA相當(dāng) 于2年,那么就乘以2.
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