貝同學(xué)
2022-04-10 20:39老師您好,百題的case5的第四題:MCS: 可以將future variable包含其中。我記得MCS是基于歷史數(shù)據(jù)不是嗎?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-04-10 21:00
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同學(xué)你好,MCS是形成上萬(wàn)條路徑,這些路徑會(huì)把未來(lái)可能發(fā)生的情況給囊括在其中,例如稅收、再平衡的成本等都能被蒙特卡洛模擬所考量,也就是future variable。蒙特卡洛模擬是通過(guò)成千上萬(wàn)條路徑形成output的分布。
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