王同學(xué)
2022-04-10 21:23老師，這道題的詳細(xì)公式可以給出嗎？講義上沒找到
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-11 09:50
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同學(xué)你好，公式見附圖，都是講義里面出現(xiàn)過的，在巴塞爾協(xié)議的Basel II用IRB法計量信用風(fēng)險資本金那里。
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追問
WCDR= N（1.1108）哪來的，怎么算的呢？
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追答
同學(xué)你好，這個是查表得到的。就是一級里面學(xué)的，1.1108就是z值，查正態(tài)分布表得到對應(yīng)的累積概率。但是由于我們平時用到的分布表精度不夠，z值只保留2位小數(shù)，所以只能查到1.11對應(yīng)的查表值來近似估計，大約是0.8665。其實這里是1.1108少寫了一個負(fù)號，所以實際上WCDR=N(-1.1108)，對應(yīng)的查表值就是1-0.8665=0.1335. 如果要更加精確，就需要借助Excel函數(shù)NORM.S.INV（），得到的精確的N(-1.1108)=0.133321. 跟0.1335還是比較接近的。
可以去看一下2月22號的操作風(fēng)險答疑直播，這是鏈接：https://grr.h5.xeknow.com/s/46ZyZq；有具體每一個步驟的講解。
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