Gakki
2022-04-10 21:25請(qǐng)問(wèn)R34的課后題第四題怎么做?。看鸢甘怯胣o arbitrage的方式,老師上課說(shuō)不要用這種方法。
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-04-11 18:31
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同學(xué)你好,用BSM模型的思路即可,不用看答案。由于當(dāng)前call被高估,那么就要賣出這個(gè)call并且自行復(fù)制一個(gè)call。根據(jù)BSM模型能看出call就相當(dāng)于買N(d1)份股票并且賣出N(d2)份面值為X的債券,那等于是買股票并借錢,因此選B
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