Shirley
2022-04-10 21:25老師,這題的解題思路可以具體講講嗎?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-11 11:10
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同學(xué),早上好。
題目中給出的環(huán)境是收益率曲線平移向上,那么利率上升的時(shí)候putable bond更有可能行權(quán),行權(quán)將導(dǎo)致整體組合的久期變小,在利率上漲時(shí)的虧損更小。
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