飄同學(xué)
2022-04-10 21:46老師這塊可以具體講一下嗎
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-11 14:39
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，麻煩表明一下問(wèn)題的具體時(shí)間點(diǎn)，謝謝。
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追問(wèn)
兩個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)性不是要用pho表示嗎，為什么圖里用的是cov（x1，x2）還有var
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追答
也可以用covariance或者variance來(lái)表示，cov（x,y）=ρ*σx*σy，其中就有相關(guān)系數(shù)，而cov（x,x）=variance（x），相關(guān)系數(shù)等于1。
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追問(wèn)
兩個(gè)不同資產(chǎn)的相關(guān)性就不能用var表示了，是吧
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追答
是的，不可以。
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