Lucy
2022-04-10 22:22想問例題里用的平衡收益和風(fēng)險(xiǎn)的等式,第3小問,一開始是超額收益比邊際var,后來帶入時(shí)用的分子變成了Ei,分母里的VARp,Vp約掉沒問題,分子無風(fēng)險(xiǎn)收益怎么去掉的
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-04-11 18:33
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同學(xué)你好,你說的是這個(gè)期望收益吧?如下圖:
Expected Return這里老師在課上已經(jīng)做過說明,是rp-rf。
否則是沒辦法做的
