不同學(xué)
2022-04-11 00:18老師，風(fēng)險敞口是由哪個主體來確定的？
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-04-11 09:52
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
有投資者來決定，例如我們作為投資者，花了1萬元買了股票，此時我們的風(fēng)險敞口是1萬元，也就是暴露在不確定和風(fēng)險中的金額，也可以理解為最大損失金額為1萬元。此時投資的是一只股票，此時風(fēng)險敞口有系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性兩種風(fēng)險。
如果1萬元投資的是M市場組合，那么風(fēng)險敞口都是系統(tǒng)性風(fēng)險。
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學(xué)而時習(xí)之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
不是管理層決定的嗎？我看企業(yè)風(fēng)險管理框架是把風(fēng)險敞口放在management下面的
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追答
對于一家企業(yè)來說，它的風(fēng)險敞口取悅于企業(yè)主體所在市場和行業(yè)（體現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險），也取決于企業(yè)正在運(yùn)行的項目（體現(xiàn)非系統(tǒng)性風(fēng)險）
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