陳同學
2022-04-11 01:50老師,想問下,固收reading 14課后題第21題。按照它的算法算不出那個16bps啊。
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-11 10:55
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同學,早上好。
1.根據(jù)給出的daily yield volatility計算月波動率,因為波動率是標準差形式,因此日期21也需要開根;
2.需要計算出在給定日波動率的情況下利率的變化,即99%置信度下利率變化還需要乘以2.33個標準差,由于這里是求解利率變化,自帶百分號,最后計算出結(jié)果還需要除以100。
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
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追問
我意思就是這里按答案計算1.5% X 2.33 X √21這個數(shù)是0.1600。 數(shù)值是一樣的,但不是16bps呀。 原文答案99%置信區(qū)間是移動了16bps
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追問
而且,原版書做法課程做法也不太一樣。所以請問考試是用哪個?
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追答
同學,下午好。
因為是計算利率變化率,因此還需要將計算出的結(jié)果再帶個百分號。以原版書課后題計算步驟為準。
