李同學(xué)
2022-04-11 02:12有一點(diǎn)沒有明白，要是沒有矩陣～我想知道 COV（12）=0.2*（5%-0.063）^2 COV（13）=0.5*（7%-0.063）^2 COV（23）=0.3*（6%-0.063）^2 然后求方差再求標(biāo)準(zhǔn)差～問題出現(xiàn)在哪里了
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-04-11 23:07
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
公式：
cov(X,Y)=E[(X?E[X])(Y?E[Y])]
cov(Asset 1, Asset 2)=E[(Asset 1?E[Asset 1])(Asset 2?E[Asset 2])]
其中“(X?E[X])”也就是“（Asset 1?E[Asset 1）”，是隨機(jī)變量減去均值，題目沒有給出Asset 1收益率的隨機(jī)變量，只給了E[Asset 1]=5%
你寫的公式不對吧：COV（12）=0.2*（5%-0.063）^2
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