Xiaott
2022-04-11 08:02736題 a為什么正確? 即期利率是x,但是比如公司債也是有風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的 那么它的收益率就應(yīng)該大于x啊
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-11 15:23
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你好同學(xué),如下圖所示
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追問(wèn)
市場(chǎng)的即期利率基本上是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 公司債折現(xiàn)的時(shí)候要在即期利率上加上風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)部分的收益率 即1/(1+x+credit risk premium)才對(duì)啊
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追答
你好同學(xué),在FRM考試中,不可以這樣考慮
