柴同學(xué)
2022-04-11 09:25老師能不能給我解釋一下這個(gè)1.2.3
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-11 13:34
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你好同學(xué)，VaR評(píng)估程序假設(shè)市場(chǎng)波動(dòng)性和相關(guān)性將保持穩(wěn)定。 因此，VaR在衡量短期風(fēng)險(xiǎn)方面比長期風(fēng)險(xiǎn)更為有效，并且可能無法捕獲所有交易活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，尤其是與非線性產(chǎn)品相關(guān)的交易活動(dòng)
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追問
老師那第二個(gè)，不是VAR還可以用蒙特卡羅模擬來估計(jì)，這個(gè)可以不用有歷史代表未來的假設(shè)嗎
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追答
你好同學(xué)，VaR在最初是基于過去的歷史數(shù)據(jù)
蒙塔卡洛模擬時(shí)候來的改進(jìn)，使用的是隨機(jī)情景假設(shè)
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