Joy
2017-03-28 14:10衍生講義97頁， Example: Calculate the value today of a 2-year interest rate call option with the exercise rate of 5%. The notional principal is 1 million. The interest rate tree for the first two years are illustrated below。 Answer中算出來C++，C+-，C--不是發(fā)生在第3年年末的價(jià)值嗎？為什么是用第2年的利率折現(xiàn)到第1年年底，而不是用第3年的利率先折現(xiàn)到第2年底，再折現(xiàn)到第1年底，再折現(xiàn)到0時(shí)間點(diǎn)。
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2017-03-28 15:48
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這位同學(xué)，請正確描述你的問題。（建議將相關(guān)講義的內(nèi)容拍下后貼出來）
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