張同學(xué)
2022-04-11 15:09在用ARCH模型,算without shock的variance時(shí),圖中alpha+beta的數(shù)據(jù)是怎么代入的?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-12 15:32
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同學(xué),下午好。
這里是用變形后的ARCH模型,那么圖示的前半部分就是剔除了Shock之后的公式,在這里我們代入α為0.9,β為0.08,因此這里應(yīng)該是0.9+0.08。
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