188****4810
2022-04-11 19:25老師,這道題答案解析說(shuō)隨著到期日的臨近,delta會(huì)有所降低,但是從我畫(huà)的圖中,是需要分情況的,這是怎么回事呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-12 15:48
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,計(jì)算需要多少去對(duì)沖delta
對(duì)于ATM期權(quán),d1與T正相關(guān)。
所以越臨近到期,d1就會(huì)減小。
d1減小了,N(d1)就小了
