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2022-04-11 21:38請(qǐng)問老師這道題算投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)為什么沒有用三個(gè)債券等權(quán)重的1/3呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-12 17:18
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同學(xué)你好，100是它的面值，這里計(jì)算收益的時(shí)候是以貨幣作單位，所以方差也是轉(zhuǎn)化為貨幣的形式，所以乘以它的面值。
一般來說，計(jì)算百分比形式標(biāo)準(zhǔn)差，需要用權(quán)重。
計(jì)算現(xiàn)金形式的標(biāo)準(zhǔn)差，不需要考慮權(quán)重【當(dāng)然也是通過權(quán)重求出來的】。
如下圖，只是舉個(gè)例子，雖然是用var來做說明，但是var本身也是衡量波動(dòng)率，比如最簡(jiǎn)單的var=z*sigma，所以sigma 的公式也適用于var。
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