Shirley
2022-04-11 21:43Equity官網(wǎng)題，Monica Popkirk Case Scenario case，最后一題，什么是extreme tail risk？為什么用price momentum factor容易會(huì)有這個(gè)Risk？
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1個(gè)回答
開開助教
2022-04-13 16:08
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同學(xué)你好，這是比較細(xì)節(jié)的一個(gè)點(diǎn)。原版書上提到，因?yàn)閙omentum factor其實(shí)是追漲殺跌的策略，因此如果趨勢(shì)沒有如預(yù)期的那樣延續(xù)，而是反轉(zhuǎn)，那么momentum factor會(huì)出現(xiàn)很大的損失。書上給出了相關(guān)的實(shí)證研究數(shù)據(jù)。
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