李同學(xué)
2022-04-11 23:36老師對于long call 的情況,金融機構(gòu)敞口是下降了,但它的對手方對沖基金的PD上升了,金融機構(gòu)CVA=金融機構(gòu)敞口×對沖基金的PD×對沖基金的LGD,那么CVA不一定下降?。≈挥蠧VA下降才能算RWR吧?
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1個回答
Jenny助教
2022-04-12 10:49
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同學(xué)你好,雖然嚴謹來說,RWR和WWR是要求CVA的,但這類題目本身你就無法分析CVA的具體走向,所以我們只能是判斷選項大致存在WWR還是RWR,否則題目就沒法做了,這個還是要學(xué)會變通的,這類型的題目考試是有可能會出現(xiàn)的。
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