Nighting000
2022-04-11 23:37106題為什么違約相關(guān)性增加，equity價值為上升，麻煩老師詳細講下呢，有點忘了。
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-04-12 10:43
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同學(xué)你好，當違約相關(guān)性比較高時，可能出現(xiàn)所有層級同時違約的情況，這種情況下股權(quán)層級遭受損失，高級層也遭受損失，二者沒有什么區(qū)別，也可能出現(xiàn)所有層級都不損失的情況，此時股權(quán)層級可以提供給投資者更高的回報，所以股權(quán)層級是更具有吸引力的。所以相關(guān)性上升會使得最底層級的價值上升。
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