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2022-04-11 23:37老師這里怎么能確定long swap就是收固定付浮動(dòng)呢，在r上升時(shí)虧錢呢
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-04-12 17:15
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同學(xué)你好，因?yàn)檫@里是相對(duì)價(jià)值策略。
一個(gè)虧一個(gè)賺，才是“固定收益”。
short 國(guó)債，在利率上升的時(shí)候是盈利的。
long swap，如果是支固定收浮動(dòng)，那么在利率上升時(shí)，也會(huì)是盈利的。
這就不叫相對(duì)價(jià)值策略了。所以long swap，是接收固定利率，支付浮動(dòng)利率。
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