Xiaott
2022-04-12 06:16742題 c為什么錯?能把ABCD都解釋一下嘛
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2022-04-13 14:44
該回答已被題主采納
同學你好,
DV01和DD類似,ACD選項的分析如下圖
B,effective duration不要求利率是怎么變的,平行移動、非平行移動都可以使用;含權債券也可以使用。
C的點在于【負久期并不意味著負凸性。】
