Xiaott
2022-04-12 06:19743題,上下浮動10個bp 答案是不是c?。?/h3>
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-04-12 15:37
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同學(xué)你好,
這題相對來說比較簡單,其實就是:計算有效凸性。
根據(jù)已知信息先計算P0,然后利率上升和下降多少個基點,計算P小和P大。
然后利用有效凸性的公式。計算就可以了。
由于凸性和時間的平方成正比,所以選接近的值就可以了
選B
