江同學(xué)
2022-04-12 11:06老師好 百題 Case Angelica Mukasa 第3問 high correlation 的標(biāo)準(zhǔn)是什么? 不是超過.7 就算 high correlation 嗎?為什么答案是.95 謝謝
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2022-04-12 12:30
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同學(xué)你好,以下為原版書原文:In general, a pairwise correlation above 0.95 is undesirable ,因此兩兩之間的相關(guān)系數(shù)大于0.95的話就不好了,可以推測出相關(guān)系數(shù)要低于0.95才會有分散化效果。
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