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2022-04-12 14:56老師,這道題中和index相關(guān)的公式是什么?。吭趺锤杏X沒聽過呢。圖3解析中的那個0.9是計(jì)算后的payment吧,這個是怎么算出來的呀?
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2022-04-12 18:04
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同學(xué)你好,
index+QM這個就是浮動利率債券計(jì)算coupon rate的公式,見下圖講義。
因此coupon rate=6month libor+80bps=1.8%
所以PMT=FV*coupon rate/2=0.9
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那Index+discount margin=I/Y對吧?
什么時候浮動利息債券的coupon rate為 減去quoted margin呢?比如six-months libor minus 60 bps, 這種會出現(xiàn)么? -
追問
那個MRR是什么呢?
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追答
1. 那Index+discount margin=I/Y對吧?對的
2.什么時候浮動利息債券的coupon rate為 減去quoted margin呢?比如six-months libor minus 60 bps, 這種會出現(xiàn)么?
會的,你看一下之前我的截圖,公式里面是reference rate±quoted margin
3.MRR是market reference rate,也就是公式里面的reference rate
