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2022-04-12 16:37這里為什么變化路徑是+/-20%就判斷出了u=1.2,d=0.8?
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-12 16:50
該回答已被題主采納
你好同學(xué)，在二叉樹(shù)u和d計(jì)算中
如果直接給出了價(jià)格上漲下跌幅度，直接加減就好
如果給的是volatility，就需要根據(jù)公式計(jì)算啦
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追問(wèn)
在這個(gè)題目中，直接默認(rèn)為在1的基礎(chǔ)上增減20%嗎？
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追答
你好同學(xué)，是的
就比如說(shuō)，我們一根雪糕10元，預(yù)估價(jià)格上漲或下跌10%，是在價(jià)格的基礎(chǔ)上增加或減少，所以就是u=1+10%=1.1，d=1-10%=0.9
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