Will
2022-04-12 17:19老師,想問一下,在GARCH模型里,當(dāng)α+β大于1是不穩(wěn)定,等于1是無回歸,小于1是有回歸,這個(gè)怎么理解呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-13 10:51
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你好同學(xué),只需要記著α+β>1不穩(wěn)定,α+β=1無回歸,α+β<1有回歸
在題目中,去根據(jù)這個(gè)判斷,那個(gè)更穩(wěn)定;或者那個(gè)有回歸無回顧就好了
