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2022-04-12 20:12這里的d選項怎么理解呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-04-13 13:30
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你好同學,在這種情況下有兩個重要的因素:期權(quán)是在貨幣上,交易者打算對其進行delta對沖直至到期。事實上,期權(quán)是平價的,這意味著delta對標的資產(chǎn)價格的變化最為敏感。偏離當前價格將導致重新對沖的需要,并增加成本。由于持倉會進行對沖,標的資產(chǎn)的最終價值不會影響持倉的盈利能力。
