Xiaott
2022-04-12 22:14754題 為什么不能直接用修正久期的差值除以利率的變化,非要用美元久期計(jì)算呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-13 13:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好??疾斓氖峭剐缘亩x。
凸性準(zhǔn)確來說是:利率對債券價(jià)格求二階導(dǎo)數(shù),并除以P?!疽簿褪菍ollar duration,在求一次導(dǎo)數(shù),然后在除以P】
我們在課上學(xué)的有效凸性,是對凸性的近似估計(jì)。
如下圖
