Shirley
2022-04-12 22:23權(quán)益官網(wǎng)題,Lisette Langham Case Scenario case, 老師什么是sector bet, 以及它會(huì)怎么影響active risk, 這題選它為什么不對(duì)?
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-04-13 16:22
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同學(xué)你好,這題說(shuō)Fund A和Fund B active share和持股數(shù)量都差不多,但Fund A實(shí)現(xiàn)的active risk是fund B的近3倍
sector bets是指押注于某些板塊,即在板塊配置上比較集中,那么基金在板塊的配置權(quán)重方面就會(huì)顯著偏離基準(zhǔn),導(dǎo)致比較大的active risk 。但這條說(shuō)fund B maker sector bets是錯(cuò)的,因?yàn)镕und B的active risk是比較低。
