艾同學(xué)
2022-04-12 22:47請(qǐng)問(wèn)yield spread包含credit risk and liqudity risk怎么理解呢？是從公司債的yield=國(guó)債利率+spread的角度理解嘛？另外，spread risk不應(yīng)該包括credit risk，liqudity risk，default risk,credit migration嘛？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-13 10:56
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同學(xué)，早上好。
我們說(shuō)收益率可以拆分為基準(zhǔn)收益率和利差兩部分，廣義的利差是包含信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的，同學(xué)描述的違約風(fēng)險(xiǎn)和信用利差遷移風(fēng)險(xiǎn)大致可以歸類(lèi)為信用風(fēng)險(xiǎn)下，不過(guò)也可以拆分討論，都是在利差中。
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