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2022-04-12 23:01這題公式中的c*p為什么可以直接用150不是c是150嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-04-13 14:22
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你好同學(xué),c就是150呀
Delta V=-Modified Duration*delta y*P+1/2*Convexity*(delta y)^2*V
=-8*0.0025*100,000,000+0.5*150*(0.0025)^2*100,000,000
=-1,953,125
