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2022-04-13 08:36老師,這個(gè)swap spread是什么,為什么它下降會(huì)推出來rate也下降呢
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-04-13 18:04
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同學(xué)你好,
這里的swap-treasury spread是:swap rate減去國債利率。就是這兩個(gè)產(chǎn)品的利率作差。叫利差
題目說的是利差下降。
所以就會(huì)有三種情況,
要么:swap rate下降,國債不變;
要么:swap不變,國債上升;
要么:swap下降,國債上升。
這三種情況都會(huì)導(dǎo)致:利差下降
