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2022-04-13 08:51這里同樣是50bps的變動,因為題目沒給convexity,就直接MD乘以yield變動就可以了?
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-13 10:44
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同學(xué),早上好。
題目中沒有給出凸性,那么我們不考慮凸性的影響。我們可以通過表格看出主動投資組合的整體久期更小而指數(shù)的久期更大,那么在利率上升的時候,久期更大的指數(shù)組合面臨更大的損失,因此選A。兩者差額為久期的差額乘以利率變化。
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
