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2022-04-13 12:19這個(gè)ir里面包含了tev為啥分母還有tev?
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-04-13 18:19
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同學(xué)你好,沒錯(cuò)呀。
你寫的是IR的公式。
這里說的是risk budgeting下,主動(dòng)投資的經(jīng)理的最優(yōu)權(quán)重。
這權(quán)重計(jì)算公式是通過對(duì)權(quán)重求導(dǎo)求出來的,是:兩個(gè)(IR/TEV)的比值。
和IR本身是兩個(gè)公式哈。
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追問
老師您好 我的意思是ir分母里面包含了tev但是w的公式里還有tev
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追答
同學(xué)你好,我理解你的意思啊。
w是求導(dǎo)求出來的,只不過在化簡過程中既有IR【當(dāng)然IR里面本身有TEV】,又有TEV。。
這是一個(gè)單獨(dú)的公式
