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2022-04-13 12:30請問這個var為啥是線性變化計算 而18題計算就調(diào)整后用的是調(diào)整前的波動率
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-04-13 18:24
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同學你好，
資產(chǎn)的var=z*資產(chǎn)的波動率*V。
在其他條件不變的情況下，V從10m變化到20m。那么資產(chǎn)的var就擴大到兩倍了呀，
資產(chǎn)的var=z*資產(chǎn)的波動率*10。
資產(chǎn)的var=z*資產(chǎn)的波動率*20。就是原來的兩倍呀。
所以這里是單個資產(chǎn)的var成比例的變化。
而18題也是一樣的呀，單個資產(chǎn)的波動率未發(fā)生變化啊
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