孟同學(xué)
2022-04-13 14:48老師請問這道題要怎么看？asset1和2不也是outcome1相同時反方向變化的嗎
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-04-13 16:34
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
基于表格給出的數(shù)據(jù)，主要研究相關(guān)系數(shù)的大小，然后影響到投資組合分散化效果。
Asset 1 2 3 代表的是3組隨機(jī)變量，outcome 1 2 3分別是隨機(jī)變量的取值，可以不需要進(jìn)行計算，把三個資產(chǎn)的收益用圖像進(jìn)行表示。如下圖，然后直接觀察哪兩個資產(chǎn)的相關(guān)性高，或者低。例如36題，asset2和3完全負(fù)相關(guān)，所以這兩個資產(chǎn)做組合后，分散化效果最好，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小
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追答
或者用計算器計算相關(guān)系數(shù)
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追答
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