方同學(xué)
2022-04-13 21:35視頻4分鐘開始講的EstimateBeta的市場風(fēng)險和公司風(fēng)險比例是不是顛倒了
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1個回答
Sinny助教
2022-04-14 09:03
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同學(xué)你好,并沒有寫反哈
beta反應(yīng)的是個體資產(chǎn)的收益相對市場大盤收益的敏感性
也就是市場組合的收益rm作為單位標(biāo)準(zhǔn)的情況下,看個體資產(chǎn)收益變動的情況
因此是個體收益變化處以市場收益變動,并沒有寫反哈
