劉同學(xué)
2022-04-13 21:44老師幫忙解答一下這道題
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-14 10:26
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同學(xué)你好，這道題目給定收益率服從正態(tài)分布，并且給了股價(jià)s和收益率之間的方程式。要求s的95%置信水平下對(duì)應(yīng)的置信區(qū)間。那么我們可以先求出r在95%置信水平下對(duì)應(yīng)的置信區(qū)間，也就是均值+/-k*標(biāo)準(zhǔn)差。在95%置信水平下，k=1.96，所以R的95%置信區(qū)間是 - 0.292 to 0.492，r=0.1-(0.2×1.96)=- 0.2920 or r=0.1 (0.2 × 1.96)=0.4920 ；再把r的上下限帶入s=100e^r, 算出來(lái)S的95%置信區(qū)間是 $74.68 to $163.56.
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