飄同學
2022-04-13 22:57老師,最后一句是不是說前三個主成分中的任何一個都能描述整個組合的結(jié)構(gòu)和波動率?
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-14 09:32
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同學你好,不是這個意思,這句話想表達的的意思是前三個主成分的方差和非常接近所有利率的方差和,因此只需要簡單地描述三個主成分的結(jié)構(gòu)和波動率,而不需要用所有利率的方差和協(xié)方差來描述利率的運動情況。
